[发行]富国可转债：更新招募说明书摘要（2011年第二号）
富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 富国可转换债券证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二0一一年第二号） 富国可转换债券证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券监督委员会 2010年10月22日证监许可【2010】1452号文核准发起设立。本基金的基金合同于 2010年12月8日正式生效。 【重要提示】 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得 基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场 整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导 致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有 风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核 1 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至 2011年 12月 8日，基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至 2011年 9月 30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：李长伟 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构（截止于 2011年 12月8日）： 股东名称出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 2 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、 另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营 销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、 人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成 都分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固 定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的 研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交 易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另 类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部： 负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华 东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司）、北方营销中心（北 京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售 业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子 商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与 落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件 开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务 计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、 行政后勤等。 截止到2011年12月8日，公司有员工192人，其中61%以上具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士，董事长。生于 1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历 任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司 党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富 国基金管理有限公司董事长。 窦玉明先生，董事，总经理。生于 1969年，硕士。历任北京中信国际合作 公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理； 嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年 3 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 开始担任富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册 会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司，并 于 1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任 BMO投资有限公司亚洲业务总 经理，兼任加中贸易理事会董事。 李明山先生，董事。生于 1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申 银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股 份有限公司总经理。 方荣义先生，董事。生于 1966年，中共党员，博士，高级会计师。历任北 京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中 心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国 人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深 圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公 司财务总监。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于 1958年，学士，加拿大注册会 计师。1980年至 1984年在 Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿 大 BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任 BMO投资有限公司首席执行官、BMO金 融集团高级副总裁及董事总经理。 孙绍杰先生，董事。生于 1969年，中共党员，大学本科，高级经济师。历 任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基 金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基 金投资部经理、投资银行部经理、中鲁 B重组小组成员。现任山东省国际信托有 限公司副总经理。 戴国强先生，独立董事。生于 1952年，博士学位。历任上海财经大学助教、 讲师、副教授、教授, 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、 博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学 MBA学院 院长、党委书记。 Wai P.Lam先生，独立董事。生于 1936年，会计学博士。1962年至 1966年 在 PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966年至 1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；1973年至 2002年在加拿大 Windsor大 4 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 学担任教授；现任加拿大 Windsor大学名誉教授。 汤期庆先生，独立董事，生于 1955年，经济学硕士。历任上海针织品批发 公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电 商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经 理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公 司董事长、党委书记。 李宪明先生，独立董事。生于 1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法 学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。生于 1965年，大学专科。历任山东省国际信托有限 公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托 有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。生于 1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理 审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任 申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。生于 1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教 师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷 兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。生于 1960年，中共党员，研究生。历任中国工商银行 上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证 券股份有限公司计划财务部副总经理。 胡志荣女士，监事。生于 1973年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通 信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基 金管理有限公司财务经理。 丁飏先生，监事。生于 1976年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海 市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富 国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 3、督察长 李长伟先生，督察长。生于 1964年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕 士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万 5 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总 经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公 司督察长。 4、经营管理层人员 窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，副总经理。生于 1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕 士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。 曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、 督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陈戈先生，副总经理。生于 1972年，中共党员，硕士，1996年起开始从事 证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年 10月加入富国基金管理有 限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005年4月 起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009年 1月起兼任权益投资部 总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 孟朝霞女士，副总经理。生于 1972年，硕士研究生， 12年金融领域从业经 历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股 份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 现任基金经理：杨贵宾先生，1975年出生，经济学博士，自 2005年开始从 事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司，从事宏观经济与固定收 益类产品的研究与投资；自 2009年 3月至 2010年 6月担任富国天时货币市场基 金基金经理；2009年 9月至今任富国天利增长债券投资基金基金经理；2010年 12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总 经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 6 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 9层 法定代表人：项俊波 成立时间：2009年1月15日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-63201510 传真：010-63201816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审 计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 7 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉 进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获 “最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，2004年 9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保 障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境 外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 130名，其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家 10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2011年12月8日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证 券投资基金共114只，包括富国可转换债券证券投资基金、长信双利优选灵活配 置混合型证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、富国天源平衡混合 型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券 投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基 金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资 基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证 券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证 券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投 资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信 利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长 开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型 证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合 型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基 8 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗 德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投 资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基 金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹 性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资 基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基 金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国 泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮 核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵 活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万 巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比 联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比 联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策 略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银 华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交 银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证 券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证 券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长 股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、招商信用添利债券型证券投 资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基 金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成长40交易型开放式指数证 券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏 利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东 吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招 9 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞 信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基 金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券 投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本 混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴 动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基 金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交 银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指 数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票 型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选 股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦5、6层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20361544 联系人：林燕珏 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2、代销机构： （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 10 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 法定代表人：项俊波 传真：（010）85109219 联系人：滕涛 客户服务电话：95599 公司网站：www.abchina.com （2）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：郭树清 电话：（010）66275654 联系人：王琳 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （3）中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所：北京市西城区宣武门西大街 131号 办公地址：北京市西城区金融大街 3号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：（010）68858117 客户服务热线：95580 公司网站：www.psbc.com （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com 11 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：秦晓 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：王楠 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （6）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市北京东路 689号 法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟 联系电话 021）61618888 传真 021）63604199 客服热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （7）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖 电话：（010）65550827 传真：（010）65550827 客户服务电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 12 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 法定代表人：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：胡技勋 客服电话：96528（上海、北京地区962528） 公司网址：www.nbcb.com.cn （9）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66226045 联系人：王曦 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （10）平安银行股份有限公司 住所：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：（0755）22197874 联系人：蔡宇洲 客户服务电话：40066-99999 公司网站：www.bank.pingan.com （11）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 客服电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （12）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路 193号 13 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 办公地址：东莞市运河东一路 193号 法定代表人：廖玉林 电话：0769-22100193 传真：0769-22117730 联系人：巫渝峰 客服电话： 0769-96228 公司网址： www.dongguanbank.cn （13）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 办公地址：天津市河西区马场道 201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：022-58316666 传真：022-58316259 联系人：王宏 客服电话：4008888811 公司网站：www.cbhb.com.cn （14）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 联系电话：（021）23219000 联系人：金芸 客服热线：95553、400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （15）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 办公地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 联系电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 14 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 公司网站：www.sw2000.com.cn （16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 法定代表人：万建华 传真：（021）38670666 联系人：芮敏琪 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （17）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路 318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务热线：95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn （18）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：李涛 开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国） 公司网站：www.longone.com.cn （19）光大证券股份有限公司 15 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系电话：（021）50818887-281 联系人：刘晨 客服热线：400-8888-788 公司网站：www.ebscn.com （20）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 法定代表人：林俊波 联系电话：（（021）68634518 传真：（021）68865680 联系人：钟康莺 客服热线：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com （21）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客服热线：95579或 4008-888-999 公司网站：www.95579.com （22）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：顾伟国 电话：（010）66568430 16 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 传真：（010）66568536 联系人：田薇 客户服务热线：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （23）民生证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 16-18层 法定代表人：岳献春 电话：（010）85127999 传真：（010）85127917 联系人：赵明 客服热线：400-6198-888 公司网站：www.mszq.com （24）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 电话：（010）84183333 传真：（010）84183311-3389 联系人：黄静 客服热线：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （25）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 客服电话：4008-000-562 公司网址：www.hysec.com 17 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 （26）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：400-800-8899 公司网站： www.cindasc.com （27）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路 46号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅锋 电话：（0755）83709350 传真：（0775）83700205 联系人：牛孟宇 客服热线：95563 公司：www.ghzq.com.cn (28) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：0755-82400862 联系人：周璐 客服电话：4008816168 公司网站：www.pingan.com （29）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5层、17层、18层、 24层、25层、26层 法定代表人：马昭明 联系电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 18 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：95513 公司网站：www.lhzq.com （30）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层 至21层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 18层至 21层 法定代表人：杨明辉 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客服电话：4006008008 公司网址：www.cjis.cn （31）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人：何如 联系电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：齐晓燕 客户服务统一咨询电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （32）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。 19 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 公司网址：www.hfzq.com.cn （33）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路 86号 办公地址：济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （34）山西证券股份有限责任公司 注册地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话：0351－8686659 联系人：郭熠 客服电话：400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （35）大通证券股份有限公司 注册地址：大连市中山区人民路 24号 办公地址：大连市沙河口区会展路 129号大连期货大厦 39层 法定代表人：董永成 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 联系人：谢立军 客服电话：4008-169-169 （36）江海证券经纪有限责任公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：孙名扬 20 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 联系人：张宇宏 联系电话： 0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 公司网站：www.jhzq.com.cn （37）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客服电话：400-600-0686 公司网址：www.nesc.cn （38）华泰证券股份有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系电话：（025）83290979 传真：（025）51863323 联系人：万鸣、程高峰 客户咨询电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （39）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街 168号 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：范炎 联系人：袁丽萍 开放式基金咨询电话：（0510）82831662、（0510）82588168 开放式基金业务传真：（0510）82830162 公司网站：www.glsc.com.cn 21 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 （40）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：（010）5832 8888 传真：010-5832 8748 联系人：邱培玲 客服电话：4008878827 公司网站：www.ubssecurities.com （41）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 联系电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 客户电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （42）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖钢 传真：（010）66594946 客户服务统一咨询电话：95566 公司网站：www.boc.cn （43）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人：陈辛 电话：（021）68475888 22 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 传真：（021）68476111 联系人：张萍 咨询电话：（021）962888 公司网站：www.bankofshanghai.com （44）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客服电话：95595 公司网址：www.cebbank.com （45）青岛银行股份有限公司 注册地址：青岛市市南区香港中路 68号 办公地址：青岛市市南区香港中路 68号 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 电话：0532-85709787 传真：0532-85709799 客户服务电话：96588（青岛）、40066-96588（全国） 公司网址：www.qdccb.com （46）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法人代表：肖遂宁 联系人：张青 电话：（0755）82088888 传真：（0755）82080714 客服电话：95501 23 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 公司网址：www.sdb.com.cn （47）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 法定代表人：郁忠民 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：张瑾 客服热线：（021）962518 公司网站：www.962518.com （48）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 联系电话：010-88088188 传真：010-88088188 联系人：王旭华 客服电话：（0471）4972343 公司网站：www.cnht.com.cn （49）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 21层 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客服热线：4008888123 公司网站：www.xyzq.com.cn （50）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 24 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 法定代表人：王常青 联系电话：（010）65183888 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费） 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com （51）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558002 联系人：陈剑虹 客户服务热线：400-800-1001 公司网站：www.essence.com.cn （52）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和 42 楼 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 传真：（020）87555305 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn （53）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 25 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （54）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 法定代表人：周晖 电话：（0731）4403319 传真：（0731）4403439 联系人：郭磊 客户服务热线：（0731）4403319 公司网站：www.cfzq.com （55）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10号 办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10号 法定代表人：石保上 联系电话：0371-65585670 传真： 0371-65585665 联系人： 程月艳、耿铭 客户咨询电话： 967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666 公司网站：www.ccnew.com （56）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道 196号 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 联系人：姜晟 电话：（0577）88990085 传真：（0577）88995217 客户服务电话：96699(浙江省内) 962699（上海地区），0577-96699（其它 26 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 地区） 公司网站： www.wzbank.com.cn （57）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 联系电话：010-66045608 传真： 010-66045500 客服电话： 010-66045678 公司网站： www.txsec.com （58）金元证券股份有限责任公司 注册地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 客户服务电话：400-8888-228 公司网站：www.jyzq.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦5、6层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 27 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 传真：（021）20361616 联系人：雷青松 （三）出具法律意见书的律师事务所 （基金募集时） 名称：上海市源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人： 廖海 经办律师： 梁丽金、刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 23楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国可转换债券证券投资基金 五、基金的类型 债券型 28 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 六、基金的投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将“自上而下”宏 观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力争在锁定投资组合下方风险的基础 上实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的 固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参 与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证 券，但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发 行人发行的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收 益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享 股市上涨所产生的较高收益。 (1)自上而下的整体资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经 济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、 风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的 风险收益特征，进而在债券类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配 置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 29 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 (2)自上而下的类属资产配置策略 本基金在整体资产配置策略的框架下，根据类属资产的收益率水平、风险来 源、市场流动性、利息税务处理等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合 类属资产进行优化配置，以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。针对固 定收益类资产，本基金将市场细分为可转债（含传统可转债、分离交易可转债等）、 普通债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等）、资 产证券化产品三个子市场，其中可转债根据其市场转换溢价率及其价格相对标的 股票价格的变动情况，将进一步划分为偏股型、平衡型和偏债型进行优化配置。 (3)自下而上的明细资产配置策略 本基金采取自下而上的方法挑选个券和个股。在个券选择方面，本基金将债 券的估值水平、剩余期限、正股基本面、信用风险程度等作为个券是否能够纳入 投资组合的主要考量指标；同时对照本基金的收益要求，进一步考虑正股基本面 与可转债估值水平的配比、普通债券的收益率与剩余期限的配比等因素；并且根 据个券的流动性指标决定投资总量。在个股选择方面，本基金将采用定性分析与 定量分析相结合的方式精选行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的优质 品种。 ① 固定收益类产品投资策略 I.可转债投资策略 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债 的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本 基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小风险的 前提下获取较高的投资回报。 (i)传统可转债投资策略 传统可转债即指可转换公司债券，其投资者可以在约定的期限内按照事先确 定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券同时具备了普通股所不具 备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时，可转换公司债券的价格 可以受到债券价值的支撑；当标的股票上涨时，可转换公司债券内含的期权使其 可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公 司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 ..个券精选策略。本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入 30 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 研究，采用定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创 新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等）相结合的 方式精选成长性好且估值合理的正股，同时考虑证券市场的环境，并在 对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。 ..买入并持有策略。与股票市场类似，可转债市场存在着周期性的 起伏波动。当股票市场持续下跌时，投资者容易过度悲观，可转债的期 权价值可能被市场低估，表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在 信用风险可控的前提下，买入债券溢价率较低的可转债，并坚持长期持 有，以获取低风险稳定回报。 ..条款博弈策略。通常情况下，可转债均设有一些特殊条款，如修 正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价 格的权利，有利于提升可转债的期权价值，对投资者是一种保护条款， 有时甚至能直接推动可转债价格的上涨；回售条款给予投资者将可转债 回售给发行人的权利，对于投资者有保护作用，回售价格是判断可转债 安全边际的重要因素之一；赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债 的权利，如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充 分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。 ..低风险套利策略。由于可转债可以按照约定的价格转换为股票， 因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可 转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套 利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。 当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时，该种套利策略 同样适用。在日常交易过程中，本基金将密切关注可转债与标的股票之 间的对比关系，恰当的选择时机进行套利，以增强基金资产组合的收益。 ..分阶段投资策略。在可转债发行和存续的各个阶段，由于品种本 身的特征和属性，可转债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关 或相对独立的规律，它在大概率上适用于所有可转债，仅在少数情况下 受可转债的个性影响而不适用。本基金将充分利用可转债各个阶段的特 征，并结合个券的具体情况，适时运用分阶段投资策略。 (ii)分离交易可转债投资策略 31 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 分离交易可转债即指认股权和债券分离交易的可转换公司债券，它是一种附 认股权证的公司债，上市后可分离为纯债和认股权证两部分。分离交易可转债是 债券和股票的混合融资品种，它与传统可转债的本质区别在于上市后债券与期权 将各自单独交易。尽管如此，分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有 传统可转债的部分特征，甚至分离后的纯债和标的股票组合在一起也可以构造出 类可转债品种，因为实践证明，不论是认股权证还是标的股票，与传统可转债内 含的期权之间都具有很强的相关性。 分离交易可转债可以采取与传统可转债类似的投资策略。此外，也可以通过 调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可 转债产品，从而应对不同的市场环境。本基金将对纯债和认股权证或标的股票之 间的最佳比例进行量化研究，并适时进行动态调整。 II.普通债券投资策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动 态跟踪，在对普通债券的投资过程中，采用久期控制下的主动性投资策略，主要 包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等 管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相 机而动、积极调整。 (i)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合的整体久期，有效控制整体资产风险。 (ii)期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理 的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和 短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (iii)信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据 发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择 的基本依据。 (iv)跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整 债券资产组合，提高投资收益，实现跨市场套利。 (v)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机， 增持相对低估、价格将上涨的债券，减持相对高估、价格将下跌的债券。 此外，对于内嵌赎回或回售选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数 32 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS），作 为此类债券投资决策的主要依据。 III.资产证券化产品投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构 化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并 带有固定收入的证券的过程。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标 的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的 交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益 率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略， 投资于资产证券化产品。 ② 股票投资策略 I.二级市场股票投资策略 本基金可以直接参与二级市场投资的品种仅限于与可转债相关的股票，包括 传统可转债对应的标的股票、分离交易可转债发行人发行的股票。 自上市公司公告董事会通过可转债发行议案之日起，该股票可进入本基金股 票库；自可转债摘牌日或上市公司公告取消可转债议案之日起，本基金必须在 60个交易日内卖出对应股票。 本基金参与二级市场的股票投资与可转债的研究和投资紧密相联，重点投资 于行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的股票品种，以及有利于可转债 套利、纯债和标的股票构造类可转债组合等投资策略的执行的股票品种。 此外，本基金将充分利用标的股票在可转债发行及存续的各个阶段呈现出的 不同特征，积极参与标的股票在各个阶段的投资机会。 在个股选择过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，借鉴国外的投资 管理经验，结合国内市场的特征，采用基本面研究与数量化分析相结合的方法， 对以下三类上市公司进行重点投资： (i)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红 潜力的优质上市公司； (ii)投资价值明显被市场低估的上市公司； (iii)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 33 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 II.一级市场新股申购策略 本基金将深入研究首次公开发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面， 挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水 平及一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股申 购策略。对通过新股申购获得的股票，本基金将在其上市流通之日起 60个交易 日内卖出。 ③ 权证投资策略 在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎 的权证投资。基金对权证投资的目标首先是与纯债组合构造类可转债产品，其次 是谋求基金资产的稳定增值。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×60%＋沪深 300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于 可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 十一、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 522,069,661.75 17.96 其中：股票 522,069,661.75 17.96 2 固定收益投资 2,308,058,496.26 79.40 其中：债券 2,308,058,496.26 79.40 资产支持证券 －－ 3 金融衍生品投资 －－ 4 买入返售金融资产 －－ 34 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 18,334,195.78 0.63 6 其他资产 58,364,020.83 2.01 7合计 2,906,826,374.62 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 －－ B 采掘业 －－ C 制造业 271,951,831.89 9.67 C0 食品、饮料 29,440,000.00 1.05 C1 纺织、服装、皮毛 －－ C2 木材、家具 －－ C3 造纸、印刷 360,500.00 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 72,820,000.00 2.59 C5 电子－－ C6 金属、非金属 37,389,541.94 1.33 C7 机械、设备、仪表 87,411,789.95 3.11 C8 医药、生物制品 20,517,500.00 0.73 C99 其他制造业 24,012,500.00 0.85 D 电力、煤气及水的生产和供应业－－ E 建筑业 44,220,890.04 1.57 F 交通运输、仓储业 13,621,852.60 0.48 G 信息技术业 －－ H 批发和零售贸易 －－ I 金融、保险业 178,744,268.16 6.36 J 房地产业 －－ K 社会服务业 －－ L 传播与文化产业 13,530,819.06 0.48 M 综合类 －－ 合计 522,069,661.75 18.57 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 32,381,208 178,744,268.16 6.36 2 601669 中国水电 9,167,653 41,254,438.50 1.47 3 000887 中鼎股份 3,500,000 39,620,000.00 1.41 4 000731 四川美丰 5,000,000 33,200,000.00 1.18 5 002031 巨轮股份 4,671,850 30,226,869.50 1.08 6 000729 燕京啤酒 2,000,000 29,440,000.00 1.05 7 600104 上海汽车 1,533,080 24,498,618.40 0.87 8 002610 爱康科技 1,250,000 24,012,500.00 0.85 9 000709 河北钢铁 5,637,255 20,632,353.30 0.73 10 600518 康美药业 1,450,000 20,517,500.00 0.73 35 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 112,712,170.70 4.01 2 央行票据 －－ 3 金融债券 99,920,000.00 3.55 其中：政策性金融债 99,920,000.00 3.55 4 企业债券 115,789,214.90 4.12 5 企业短期融资券 －－ 6 中期票据 －－ 7 可转债 1,979,637,110.66 70.41 8 其他 －－ 9合计 2,308,058,496.26 82.09 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 113001中行转债 7,680,000 698,803,200.00 24.85 2 113002工行转债 6,806,180 693,958,112.80 24.68 3 110013国投转债 1,401,480 130,225,521.60 4.63 4 110003新钢转债 1,141,130 113,462,555.90 4.04 5 10031010进出 10 1,000,000 99,920,000.00 3.55 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,026.60 36 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 2 应收证券清算款 45,965,795.62 3 应收股利 － 4 应收利息 12,174,927.60 5 应收申购款 142,271.01 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9合计 58,364,020.83 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113001 中行转债 698,803,200.00 24.85 2 113002 工行转债 693,958,112.80 24.68 3 110013 国投转债 130,225,521.60 4.63 4 110003 新钢转债 113,462,555.90 4.04 5 125709 唐钢转债 92,817,428.00 3.30 6 110011 歌华转债 87,570,000.00 3.11 7 110012 海运转债 50,606,010.00 1.80 8 110007 博汇转债 41,605,437.60 1.48 9 110015 石化转债 22,639,190.00 0.81 10 125731 美丰转债 21,749,065.61 0.77 11 110016 川投转债 21,196,268.80 0.75 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601669 中国水电 41,254,438.50 1.47新股认购 2 002610 爱康科技 24,012,500.00 0.85新股认购 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、富国可转换债券证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比 较基准收益率比较表 37 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011.1.1-2011.6.30 -1.10% 0.37% -2.08% 0.46% 0.98% -0.09% 2011.1.1-2011.9.30 -13.44% 0.52% -14.08% 0.54% 0.64% -0.02% 2010.12.8-2011.9.30 -13.70% 0.50% -15.11% 0.54% 1.41% -0.04% 2、自基金合同生效以来富国可转换债券证券投资基金累计份额净值增长率与 业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1.截止日期为 2011年 9月 30日。 2.本基金于2010年12月8日成立，建仓期自2010年12月8日至2011年6月7日共6个月，建 仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； 38 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 （3）基金合同生效后的信息披露费用； （4）基金份额持有人大会费用； （5）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金的证券交易费用； （7）基金财产拨划支付的银行费用； （8）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格 确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.7% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.2% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近可支付日支付。 （3）上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应 39 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基 金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人 网站上刊登公告。 5、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申 购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 （1）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 100万元以下 0.8% 100万元（含）—500万元 0.5% 500万元（含）以上 1000元/笔 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 （2）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按 持有时间递减，具体费率如下： 持有时间 后端申购费率 40 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 1年以内（含） 1.0% 1年—3年（含） 0.6% 3年—5年（含） 0.4% 5年以上 0 2、赎回费率 本基金赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于 支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按持有时间递减，具 体费率如下： 持有时间 赎回费率 1年以内（含） 0.1% 1年－2年（含） 0.05% 2年以上 0 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管 理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在 至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 3、转换费 （1）前端转前端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分 构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而 定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入 基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于 前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购 费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应 的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算 公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费 净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率） 41 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 申购补差费＝转入金额－净转入金额 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2位。如转出基金为货币基金，且 全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 （2）后端转后端 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两 部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后 端申购费率 转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费 净转入金额＝转出金额-转出基金费用 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2位。如转出基金为货币基金，且 全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的 开放式基金。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如 下： 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了 42 富国可转换债券证券投资基金招募说明书摘要 更新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托 管业务经营情况等内容进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构部分信息进行了更新。 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更 新，完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则。 6、“九、基金的投资”部分将基金投资组合报告更新至 2011年9月30日。 7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2011年9月30日，并更新了 历史走势对比图。 8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。 9、“二十三、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。 富国基金管理有限公司 二0一二年一月六日 43 中财网
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