[公告]华回报二(160308)2009年第4季度报告
基金代码：002021 基金简称：华夏回报二号混合 华夏回报二号证券投资基金2009年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月14日 报告期末基金份额总额 7,280,539,209.24份 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 249,489,883.07 2.本期利润 1,101,468,547.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1458 4.期末基金资产净值 8,312,934,042.16 5.期末基金份额净值 1.142 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.31% 1.13% 0.57% 0.00% 13.74% 1.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年8月14日至2009年12月31日） §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡建平 本基金的基金经理 2007-7-31 - 11年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华夏回报二号混合基金与华夏回报混合基金投资风格相似。报告期内，华夏回报二号混合基金净值增长率为14.31%，华夏回报混合基金净值增长率为14.34%，二者的投资业绩无明显差异。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1.1行情回顾及运作分析 2009年4季度，市场重拾升势，家电、交运设备、电子元器件等行业涨幅居前，而金融和地产涨幅较小。各个行业的涨跌幅反映了投资者对行业当期景气程度的理解，其中银行股受到再融资需求而受压，地产股受政策预期改变影响较大。 基于对宏观经济向好方向不变的判断，本基金4季度仓位变化不大，主要的行业配置变化是减持了交通运输行业，增加了一些"自下而上"的选股。 4.4.1.2市场展望及投资策略 展望未来，以下事件可能对市场产生较大影响：1、市场逐步进入全流通时代；2、在信贷资源不如2009年宽松的情况下，二级市场套现可能成为筹资的来源之一，这一点对地方政府和估值过高的私人企业可能比较明显；3、以创业板为代表的一些中小企业承载了投资者很高的增长预期，成为一个潜在的风险；4、政府在保增长的同时，也在增加消费、促进区域协调发展、加快新的战略行业发展等方面做出了巨大的努力；5、在危机中我们看到了比亚迪、腾讯等企业带给投资人的巨大回报，还有其他一些优秀企业的长足进步，我们确信一批中国企业已经在全球范围内脱颖而出。 市场经过07年大涨、08年大跌和09年的恢复性上涨之后，在宏观经济逐步平稳的情况下，指数大幅起落的概率大大减少。未来一段时间，政策相机抉择的微调对投资人的预期仍会有持续的影响，但是整体上我们依然认为经济增速将会进入一个持续的区域，投资机会将逐步从寻找拐点和高弹性向持续增长过渡，以合适的价格买入持续增长的股票将是我们未来一段时间的投资重点。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.142元，本报告期份额净值增长率为14.31%，同期业绩比较基准增长率为0.57%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,110,930,565.43 72.91 其中：股票 6,110,930,565.43 72.91 2 固定收益投资 1,850,545,968.60 22.08 其中：债券 1,850,545,968.60 22.08 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 391,275,956.23 4.67 6 其他资产 29,068,471.23 0.35 7 合计 8,381,820,961.49 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,859,074.90 0.30 B 采掘业 536,399,871.64 6.45 C 制造业 1,927,555,644.13 23.19 C0 食品、饮料 408,666,611.09 4.92 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.02 C4 石油、化学、塑胶、塑料 237,750,239.71 2.86 C5 电子 39,354,400.72 0.47 C6 金属、非金属 123,129,263.92 1.48 C7 机械、设备、仪表 632,351,399.50 7.61 C8 医药、生物制品 458,844,225.99 5.52 C99 其他制造业 26,204,412.00 0.32 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 12,152,230.87 0.15 F 交通运输、仓储业 85,235,700.21 1.03 G 信息技术业 374,132,185.16 4.50 H 批发和零售贸易 164,956,626.70 1.98 I 金融、保险业 2,659,397,535.32 31.99 J 房地产业 97,853,300.00 1.18 K 社会服务业 28,577,368.90 0.34 L 传播与文化产业 41,974,119.74 0.50 M 综合类 157,836,907.86 1.90 合计 6,110,930,565.43 73.51 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 127,813,347 695,304,607.68 8.36 2 601939 建设银行 76,683,775 474,672,567.25 5.71 3 601166 兴业银行 9,162,963 369,359,038.53 4.44 4 601318 中国平安 5,317,375 292,934,188.75 3.52 5 601328 交通银行 28,041,233 262,185,528.55 3.15 6 000001 深发展Ａ 9,914,877 241,625,552.49 2.91 7 600887 *ST伊利 8,986,110 237,952,192.80 2.86 8 600050 中国联通 32,039,833 233,570,382.57 2.81 9 601169 北京银行 9,744,853 188,465,457.02 2.27 10 600028 中国石化 10,348,949 145,816,691.41 1.75 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 504,610,830.60 6.07 2 央行票据 586,616,000.00 7.06 3 金融债券 754,095,000.00 9.07 其中：政策性金融债 754,095,000.00 9.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,224,138.00 0.06 7 其他 - - 8 合计 1,850,545,968.60 22.26 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801050 08央行票据50 4,000,000 411,720,000.00 4.95 2 060208 06国开08 3,000,000 301,050,000.00 3.62 3 080404 08农发04 2,000,000 200,300,000.00 2.41 4 020022 09贴债22 2,000,000 198,720,000.00 2.39 5 0801044 08央行票据44 1,700,000 174,896,000.00 2.10 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,064,727.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,443,129.13 5 应收申购款 1,560,614.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,068,471.23 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,872,320,093.08 报告期期间基金总申购份额 168,871,862.15 报告期期间基金总赎回份额 760,652,745.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 7,280,539,209.24 §7影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内披露的主要事项 2009年10月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。 2009年12月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。 2009年12月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告。 2009年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。 2009年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。 2009年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。 7.2其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 截至2009年12月31日，公司管理资产规模超过3000亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。 2009年4季度，华夏基金继续坚持"为信任奉献回报"的企业宗旨，将基金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至2009年12月31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。 2009年4季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得多个奖项： 1、2009年10月，华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资The Asset》评选的2009年"3A投资奖"中的"中国最佳基金管理公司"奖项。 2、2009年10月，在新浪网主办的2009新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣获"2009年度最佳基金公司"奖项。 3、2009年11月，在"2009第一财经金融峰会暨2009第一财经金融价值榜"颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）"年度基金公司"奖项。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 8.1.2《华夏回报二号证券投资基金基金合同》； 8.1.3《华夏回报二号证券投资基金托管协议》； 8.1.4法律意见书； 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十一日 中财网
 |