[公告]富国天源(161001)2009年第4季度报告
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 §11 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。 §22 基金产品概况 基金简称 富国天源平衡混合 基金主代码 100016 前端交易代码：100016 交易代码 后端交易代码：100017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年08月16日 报告期末基金份额总额（单位：份） 713,400,094.61 尽可能减少和分散投资风险，力保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定 的增长。本基金为平衡型证券投资基 金，将基金资产按比例投资于股票和债 投资目标 券，在股票投资中主要投资于成长型股 票和价值型股票，并对基金的投资组合 进行主动的管理，从而使投资者在承受 相对较小风险的情况下，尽可能获得稳 定的投资收益。 采取自上而下主动性管理策略，资产配 置突出两个层面的平衡，一、资产配置 的平衡，通过主动调整基金资产中股票 和债券的投资比例，以求基金资产在股 票市场和债券市场的投资中达到风险 投资策略 和收益的最佳平衡；二、持股结构的平 衡，即通过调整股票资产中成长型股票 和价值型股票的投资比例实现持股结 构的平衡。在投资于良好成长性上市公 司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市 公司。 本基金采用“证券市场平均收益率”作 为衡量本基金操作水平的比较基准。 业绩比较基准 证券市场平均收益率=中信标普300指 数收益率×65%＋中信国债指数收益率 ×30%＋同业存款利率×5% 本基金为混合型证券投资基金，属于证 券投资基金中的中低风险品种，其长期 风险收益特征 平均的风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券和货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §33 主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标 33..11 单位：人民币元 报告期（2009年10月01日-2009 主要财务指标 年12月31日） 1.本期已实现收益 50,654,618.53 2.本期利润 102,446,442.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1360 4.期末基金资产净值 762,135,167.14 5.期末基金份额净值 1.0683 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 33..22 基金净值表现 3.2.1 33..22..11 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去3个月 14.20% 1.16% 12.67% 1.13% 1.53% 0.03% 注：过去三个月指2009年10月1日－2009年12月31日 3.2.2 33..22..22 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1.截止日期为2009年12月31日。 2.本基金于2002年8月16日成立，建仓期6个月，从2002年8月16日至2003 年2月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 4 §44 管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 44..11 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士，曾任华富基金管理 有限公司研究员，富国基 金管理有限公司行业研究 本基金基 部行业研究员，富国天博 李晓铭 2009-10-29 － 5年 金经理 创新主题股票型证券投资 基金基金经理助理，现任 富国天源基金经理。具有 基金从业资格，中国国籍。 4.2 44..22 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的 管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产 4 ----------------------- Page 6----------------------- 长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 44..33 公平交易专项说明 4.3.1 44..33..11 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 44..33..22 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 44..33..33 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 44..44 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 44..44..11 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历上半年的上涨和三季度的调整之后，四季度市场在政策退出预期和 盈利恢复预期的博弈之间结构性上涨。 本基金在4季度保持了基金合同限定下的较高仓位，目前市场整体估值合 理，但仍然存在结构性机会。4季度我们在风格上偏向中小市值成长股， 在行业上超配了电子、通讯和商业，以享受行业景气上升和区域消费升级 的结构性机会。结果表明我们在4季度的调整收益明显。 在个股选择上，我们仍然坚持严格按照上市公司竞争力和成长性兼具的选 股标准，我们认为在经济逐渐恢复内生增长阶段，这样的企业更能够充分 受益于经济景气的恢复，获得超越市场的增长速度。 4.4.2 44..44..22 报告期内基金的业绩表现 四季度本基金净值增长率为14.2%，业绩比较基准收益率为12.67%,季度 中段我们的调整后收益较为明显。 5 ----------------------- Page 7----------------------- 5 §55 投资组合报告 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 55..11 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 513,117,109.91 66.75 其中：股票 513,117,109.91 66.75 2 固定收益投资 237,840,300.00 30.94 其中：债券 237,840,300.00 30.94 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 12,853,678.43 1.67 6 其他资产 4,893,381.97 0.64 7 合计 768,704,470.31 100.00 5.2 55..22 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 49,027,400.00 6.43 C 制造业 209,232,483.18 27.45 C0 食品、饮料 18,680,200.00 2.45 C1 纺织、服装、皮毛 24,322,494.34 3.19 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 966,732.48 0.13 C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,368,905.15 3.33 C5 电子 33,844,594.40 4.44 C6 金属、非金属 57,373,806.72 7.53 C7 机械、设备、仪表 35,042,788.79 4.60 C8 医药、生物制品 13,632,961.30 1.79 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 10,452,000.00 1.37 G 信息技术业 62,067,912.60 8.14 H 批发和零售贸易 73,629,549.36 9.66 I 金融、保险业 81,791,764.77 10.73 J 房地产业 26,916,000.00 3.53 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － 6 ----------------------- Page 8----------------------- M 综合类 － － 合计 513,117,109.91 67.33 5.3 55..33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600050 中国联通 3,177,900 23,166,891.00 3.04 2 000933 神火股份 600,000 22,128,000.00 2.90 3 000417 合肥百货 1,442,738 21,164,966.46 2.78 4 002106 莱宝高科 819,926 20,006,194.40 2.63 5 002024 苏宁电器 900,000 18,702,000.00 2.45 6 600519 贵州茅台 110,000 18,680,200.00 2.45 7 600585 海螺水泥 369,952 18,445,806.72 2.42 8 600036 招商银行 1,000,000 18,050,000.00 2.37 9 000898 鞍钢股份 1,000,000 16,000,000.00 2.10 10 000024 招商地产 600,000 15,978,000.00 2.10 5.4 55..44 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 147,567,300.00 19.36 2 央行票据 70,133,000.00 9.20 3 金融债券 20,140,000.00 2.64 其中：政策性金融债 20,140,000.00 2.64 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 237,840,300.00 31.21 注：此处金融债券为国家开发银行债券，根据中国证监会2004年1月5日《关 于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》（基金部通知 [2004]01号）的规定，可计入国债投资比例。 5.5 55..55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 0701013 07央行票据13 700,000 70,133,000.00 9.20 2 010112 21国债⑿ 676,000 69,323,800.00 9.10 3 010110 21国债⑽ 350,000 35,801,500.00 4.70 4 010004 20国债⑷ 220,000 22,176,000.00 2.91 5 010203 02国债⑶ 200,000 20,266,000.00 2.66 7 ----------------------- Page 9----------------------- 5.6 55..66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 55..77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 55..88 投资组合报告附注 5.8.1 55..88..11 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 55..88..22 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 55..88..33 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,160,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,682,749.92 5 应收申购款 50,085.02 6 其他应收款 547.03 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,893,381.97 5.8.4 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 55..88..44 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 55..88..55 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 ----------------------- Page 10----------------------- 5.8.6 55..88..66 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 6 6 开放式基金份额变动 §66 单位：份 报告期期初基金份额总额 786,559,017.86 报告期期间基金总申购份额 4,289,830.35 报告期期间基金总赎回份额 77,448,753.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 713,400,094.61 7 §77 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金基金管理人于2009年10月29日在中国证券报及公司网 站上公告，聘任李晓铭先生担任本基金基金经理，免去李为冰先生本基金基金经 理职务。 8 §88 备查文件目录 8.1 88..11 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天源平衡混合型证券投资基金的文件 2、富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同 3、富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天源平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 88..22 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 8.3 88..33 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2010年01月20日 中财网
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