[三季报]国泰精选(160203)2009年第三季度报告
国泰金龙系列证券投资基金2009年第3季度报告 （本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金和国泰金龙行业精选证券投资基金组成） 2009年9月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日国泰金龙债券证券投资基金2009年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 交易代码 020002 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 295,483,791.30份 投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。 投资策略 以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。 业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属两级基金的交易代码 020002 020012 报告期末下属两级基金的份额总额 203,456,459.54份 92,027,331.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 1.本期已实现收益 3,261,182.21 1,247,493.79 2.本期利润 -4,011,585.24 -1,816,678.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0157 -0.0174 4.期末基金资产净值 203,224,117.64 91,453,761.45 5.期末基金份额净值 0.999 0.994 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰金龙债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.67% 0.31% -0.51% 0.05% -1.16% 0.26% 2、国泰金龙债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.78% 0.31% -0.51% 0.05% -1.27% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2009年9月30日） 1．国泰金龙债券A： 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰金龙债券C： 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林勇 本基金的基金经理、国泰双利债券的基金经理 2006-11-11 2009-7-16 14 硕士研究生。曾任职于江西省人民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、嘉实基金管理有限公司。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月至2007年2月任国泰货币的基金经理，2006年11月至2009年7月任国泰金龙债券的基金经理，2009年3月至2009年7月兼任国泰双利债券的基金经理。 陈强 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理 2009-3-27 - 12 硕士。曾任职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理，2005年6月至2006年10月兼任国泰货币的基金经理助理，2006年11月至2007年11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理。2009年3月起兼担任国泰金龙债券的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）2009年第三季度证券市场与投资管理回顾 三季度，全球主要经济体正在逐步摆脱衰退，经济下滑幅度明显收窄，部分宏观经济指标环比上升；与此同时，美元持续贬值，大宗商品价格继续走强，市场出现一定的通胀预期，各国央行开始讨论量化宽松货币政策退出机制和策略，部分国家已经或即将开始加息，但主要经济体会谨慎把握退出的时点，以保证经济复苏不会夭折。主要经济体的贸易保护措施和争端有所增加，西方商业银行资产结构并未根本改善，私人消费和民间投资的复苏仍然不明朗，这些都增加了未来世界经济走向的不确定性。 国内经济持续了投资、消费双推动的格局，宏观经济数据持续向好，工业企业增加值同比数据平稳增长，工业企业利润降幅同比收窄，盈利状况有所改善；PMI已经连续7个月高于50%，信贷增速有所回落，但是仍然保持相对高位，我国经济已经走入全面经济复苏的通道。但是，受到欧美贸易保护和外需下滑影响，出口仍然没有根本的改善；随着翘尾因素影响的减弱和"两节"因素影响，四季度CPI环比有望转正，市场对于加息的预期将会进一步增强。 三季度债券市场仍然呈现弱市格局，收益率曲线整体上行，企业债收益率曲线陡峭化程度进一步加剧。由于前期跌幅过大、CPI低于市场预期、股市回调等多方面因素影响，交易所国债出现阶段性反弹行情，但是并没有得以持续；企业债发行速度加快，一、二级市场相互影响，收益率交替上升，银行间企业债交易稀少，IPO规模不断增加，创业板即将开市，债券吸引力减弱，资金继续流出债券市场。 三季度，债券基金整体面临较大赎回压力，本基金在对债券市场走势和收益率曲线预测基础上，适当调整了债券久期和类属配置比例，采取债券资产防御、权益资产积极的投资策略，债券投资采取短久期策略，增加交易所国债配置比例，降低信用债配置比例。权益资产配置方面，积极参与新股申购和公开增发，严格按照价值投资原则和行业配置策略选择申购品种；在股市回调过程中，转债债底保护明显增强，本基金择机提高了转债比例。 （2）2009年第四季度证券市场及投资管理展望 四季度，我国货币政策仍将维持相对宽松，信贷增速虽将有所下降，市场流动性仍将比较宽裕，但是创业板股票的连续密集发行将对市场资金面产生一定扰动；经济复苏趋势仍会持续，大宗商品价格上涨可能成为推升PPI的重要因素，增加了通货膨胀的不确定性。国债和企业债的密集发行将增大债券市场供给的压力。 在以上的判断基础之上，结合历史上经济周期的各阶段市场表现，预计债券市场在四季度将会延续弱市格局，收益率曲线有可能进一步上移，本基金的债券投资将继续采取偏防御的债券投资策略，配置流动性较好的国债和久期较短的高息票优质企业债。 我们对四季度的股票市场持谨慎乐观态度，在宏观经济向好、企业基本面改善的支撑下，股票市场将呈现振荡向上的格局，本基金将保持适当的股票仓位，把握权益类资产投资机会，继续以企业盈利改善和通胀预期为主线，坚持价值投资原则，择机参与公开增发和一级市场新股发行，选择债底保护好、平价溢价率较低的转债进行配置，力争为基金持有人创造长期稳定、良好的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,031,503.80 5.39 其中：股票 22,031,503.80 5.39 2 固定收益投资 258,567,662.81 63.24 其中：债券 258,567,662.81 63.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 110,681,119.71 27.07 6 其他资产 17,598,910.61 4.30 7 合计 408,879,196.93 100.00 注：股票市值为新股中签与可转债转股产生。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 18,981,358.48 6.44 C0 食品、饮料 287,652.24 0.10 C1 纺织、服装、皮毛 9,900.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 12,805,884.20 4.35 C7 机械、设备、仪表 4,194,546.20 1.42 C8 医药、生物制品 1,683,375.84 0.57 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,477,781.28 0.50 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,256,577.58 0.43 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 315,786.46 0.11 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 22,031,503.80 7.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600219 南山铝业 1,274,228 12,168,877.40 4.13 2 000528 柳 工 218,473 3,587,326.66 1.22 3 601618 中国中冶 265,788 1,477,781.28 0.50 4 002275 桂林三金 55,783 1,404,615.94 0.48 5 002115 三维通信 32,789 632,499.81 0.21 6 002281 光迅科技 17,073 449,190.63 0.15 7 000778 新兴铸管 40,615 409,399.20 0.14 8 002297 博云新材 14,911 361,442.64 0.12 9 601888 中国国旅 26,807 315,786.46 0.11 10 002286 保龄宝 10,863 287,652.24 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 113,253,835.20 38.43 2 央行票据 20,138,000.00 6.83 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 95,056,347.26 32.26 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 30,119,480.35 10.22 7 其他 - - 8 合计 258,567,662.81 87.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010112 21国债⑿ 541,220 55,734,835.60 18.91 2 010110 21国债⑽ 410,960 42,230,249.60 14.33 3 0701016 07央行票据16 200,000 20,138,000.00 6.83 4 122974 09镇城投 200,000 19,496,000.00 6.62 5 098089 09湖交投债 200,000 19,314,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 11,872,015.18 3 应收股利 - 4 应收利息 4,043,814.00 5 应收申购款 1,433,081.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,598,910.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125960 锡业转债 15,272,772.90 5.18 2 110003 新钢转债 3,049,457.40 1.03 3 125709 唐钢转债 1,947,511.45 0.66 4 110567 山鹰转债 1,300,700.00 0.44 5 110598 大荒转债 726,850.00 0.25 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601618 中国中冶 1,477,781.28 0.50 新股网下申购 2 002275 桂林三金 1,404,615.94 0.48 新股网下申购 3 002115 三维通信 632,499.81 0.21 增发申购未上市 4 002281 光迅科技 449,190.63 0.15 新股网下申购 5 002297 博云新材 361,442.64 0.12 新股网下申购 6 601888 中国国旅 315,786.46 0.11 新股网下申购 7 002286 保龄宝 287,652.24 0.10 新股网下申购 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 报告期期初基金份额总额 377,098,026.34 145,312,643.64 报告期期间基金总申购份额 88,104,406.80 40,395,802.07 报告期期间基金总赎回份额 261,745,973.60 93,681,113.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 203,456,459.54 92,027,331.76 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 5、国泰金龙系列证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告 6、国泰金龙系列证券投资基金代销协议 7、报告期内披露的各项公告 8、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。 7.3 查阅方式 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 国泰金龙行业精选证券投资基金2009年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业混合 交易代码 020003 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 531,966,222.62份 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 40,370,800.96 2.本期利润 8,335,735.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 4.期末基金资产净值 415,896,901.30 5.期末基金份额净值 0.782 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.82% 1.52% -4.57% 1.69% 6.39% -0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2009年9月30日） 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王航 本基金的基金经理 2008-5-17 - 12 硕士研究生，CFA。曾任职于南方证券有限公司。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理，2008年5月起任国泰金龙行业混合的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）2009年第三季度证券市场与投资管理回顾 三季度A股惯性冲高后大幅回落，8月份以来的调整是对前期的快速上涨进行消化。国际、国内经济企稳迹象日趋明显，政策重心从"保增长"逐步向"调结构"进行转变。反映在A股市场上，与上半年在超宽松流动性以及对经济反转的乐观预期双重作用下强周期类品种的强势表现不同，市场在三季度也呈现出"调结构"的特征，以医药、食品饮料为代表的防御性板块因其盈利确定性强而取得了相对超额收益，不同行业的市场表现在三季度末开始有向均值回归的趋势。三季度本基金收益率1.82%，同期沪深300下跌5.11%，超额收益主要来源于：根据我们二季度对市场的判断而采取的应对策略，提前布局了医药、食品饮料、交运设备等利润增长确定性强的行业，并降低了地产、钢铁、采掘等周期性行业的配置。 （2）2009年第四季度证券市场及投资管理展望 市场在经历快速上涨和急跌调整后，又重新回到相对均衡期。行业配置和个股选择在四季度对组合的贡献将重于资产配置，目前A股市场估值仍处在合理区间，明显的趋势性投资机会尚未出现，因此本基金四季度仍将不采取激进的战略资产配置策略，将组合整体风险控制在较低水平；核心策略仍将围绕"调结构"即经济转型和结构升级这条主线，继续加大消费品配置，并重点关注低碳经济（LCE）相关投资机会。作为应对策略，对全球流动性依然充裕而导致通胀预期受益的上游资源型行业继续保持适当配置；此外，盈利模式清晰、成长性好的中小盘品种也将是我们四季度重点布局的投资方向。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 307,005,785.15 73.09 其中：股票 307,005,785.15 73.09 2 固定收益投资 89,503,102.40 21.31 其中：债券 89,503,102.40 21.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 19,532,469.37 4.65 6 其他资产 4,018,416.78 0.96 7 合计 420,059,773.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,606,321.05 0.63 B 采掘业 13,890,267.34 3.34 C 制造业 155,136,936.47 37.30 C0 食品、饮料 19,584,692.20 4.71 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 2,239,848.20 0.54 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,319,631.78 2.00 C5 电子 4,006,968.00 0.96 C6 金属、非金属 34,098,553.64 8.20 C7 机械、设备、仪表 56,967,612.80 13.70 C8 医药、生物制品 29,919,629.85 7.19 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 391,242.00 0.09 E 建筑业 7,626,381.30 1.83 F 交通运输、仓储业 2,755,696.49 0.66 G 信息技术业 28,529,066.73 6.86 H 批发和零售贸易 12,398,840.86 2.98 I 金融、保险业 64,161,827.54 15.43 J 房地产业 8,681,196.00 2.09 K 社会服务业 8,011,409.10 1.93 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,816,600.27 0.68 合计 307,005,785.15 73.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 371,401 18,830,030.70 4.53 2 600406 国电南瑞 470,629 17,606,230.89 4.23 3 600016 民生银行 1,976,000 13,318,240.00 3.20 4 600535 天士力 683,082 12,418,430.76 2.99 5 000656 ST 东 源 932,674 12,329,950.28 2.96 6 600875 东方电气 227,930 10,710,430.70 2.58 7 600887 *ST伊利 521,446 10,256,842.82 2.47 8 601169 北京银行 572,425 9,862,882.75 2.37 9 600660 福耀玻璃 922,987 9,423,697.27 2.27 10 600104 上海汽车 442,672 8,742,772.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 64,068,102.40 15.40 2 央行票据 9,967,000.00 2.40 3 金融债券 15,468,000.00 3.72 其中：政策性金融债 15,468,000.00 3.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 89,503,102.40 21.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010308 03国债⑻ 246,650 24,763,660.00 5.95 2 010110 21国债⑽ 187,240 19,240,782.40 4.63 3 080401 08农发01 150,000 15,468,000.00 3.72 4 010004 20国债⑷ 119,000 12,089,210.00 2.91 5 0901043 09央行票据43 100,000 9,967,000.00 2.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,840,000.00 2 应收证券清算款 857,665.98 3 应收股利 16,151.31 4 应收利息 769,354.05 5 应收申购款 535,245.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,018,416.78 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 548,355,914.14 报告期期间基金总申购份额 78,190,839.77 报告期期间基金总赎回份额 94,580,531.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 531,966,222.62 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 5、国泰金龙系列证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告 6、国泰金龙系列证券投资基金代销协议 7、报告期内披露的各项公告 8、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 中财网
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