[公告]中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告
中小企业板交易型开放式指数基金2007年第4季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年10月1日起至12月31日止。 二、基金产品概况 基金简称： 中小板ETF 基金运作方式： 交易型开放式 基金合同生效日： 2006年6月8日 报告期末基金份额总额：1,784,288,479.82份 投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 风险收益特征： 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完 全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数， 是股票基金中风险较高的产品。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 本期利润 368,111,186.40元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 250,258,161.10元 加权平均基金份额本期利润 0.3081元 期末基金资产净值 5,309,223,049.90元 期末基金份额净值 2.976元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 6.32% 1.89% 7.72% 1.91% -1.40% -0.02% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 2006年9月5日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。四、管理人报告 （一）基金经理简介 方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任金融工程部副总经理、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月起任职）。 （二）本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，因规模变动个别交易日跟踪标的指数的投资组合资产占基金资产净值比例低于90％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 截至2007年12月31日，本基金份额净值为2.976元，本报告期份额净值增长率为6.32%，同期中小企业板价格指数累计增长率为7.72%。本基金本报告期累计跟踪偏离度为-1.41%。 2、行情回顾及运作分析 2007年4季度股票市场呈现先抑后扬的走势。在周边市场持续下跌以及紧缩政策等利空因素影响下，股票市场季度初呈现普跌的态势。之后，随着中国石油的企稳，股市随后走出明显的结构性行情。从行业来看，受紧缩政策影响小的食品、饮料、医药和旅游等行业表现相对较好，而地产、银行等行业由于预期不明朗，表现较弱。从风格来看，中小盘股表现较好，大盘股表现较弱。 2007年4季度，限售股上市以及股票增发上市导致指数成分股结构调整，本基金的操作主要集中在相应的组合调整方面。中小板股票相对较低的流动性给我们的结构调整带来了一定的困难，同时，中小板ETF日常的场外申购、赎回也在一定程度上加大了对组合仓位控制的难度。操作中，我们严格按照基金合同和公司投资决策委员会制定的有关投资策略，本着尽量降低成本、减少市场冲击的原则逐步调整组合。 3、市场展望和投资策略 在调控压力增大与世界经济增长放缓的双重因素影响下，投资与外需的偏快增长将会受到抑制，而消费有望在温和的通胀预期中加快增长。2008年，宏观经济仍将保持相对稳定的增长。实际利率为负以及人民币加速升值预期为股票市场提供了充足的流动性，但对通货膨胀恶化的担忧、宏观调控超出预期、“大非”解禁和大量IPO都可能加大市场的波动性。 中小板股票具有很明显的成长性优势和长期投资价值。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。但市场的变化和不确定性也会对中小板公司产生影响，尤其作为高成长性的板块，中小板股票的波动性也相对较大。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，中小板ETF将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占总资产比例 股票 4,944,803,231.98 89.85% 债券 6,528,062.84 0.12% 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 513,424,292.54 9.33% 其他资产 38,639,067.97 0.70% 合计 5,503,394,655.33 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、成份股投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 92,163,217.28 1.74% B 采掘业 65,430,435.60 1.23% C 制造业 2,828,233,638.48 53.27% C0 其中：食品、饮料 38,358,479.25 0.72% C1 纺织、服装、皮毛 175,487,478.09 3.31% C2 木材、家具 14,612,748.00 0.28% C3 造纸、印刷 147,635,887.14 2.78% C4 石油、化学、塑胶、塑料 577,061,724.22 10.87% C5 电子 341,312,422.58 6.43% C6 金属、非金属 263,063,028.83 4.95% C7 机械、设备、仪表 730,998,540.04 13.77% C8 医药、生物制品 423,425,115.07 7.98% C99 其他制造业 116,278,215.26 2.19% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 84,723,444.42 1.60% F 交通运输、仓储业 46,867,793.06 0.88% G 信息技术业 162,643,789.21 3.06% H 批发和零售贸易 1,445,056,042.20 27.22% I 金融、保险业 117,767,806.17 2.22% J 房地产业 - - K 社会服务业 71,247,436.56 1.34% L 传播与文化产业 - - M综合类 24,923,516.28 0.47% 合计 4,939,057,119.26 93.03% 2、新股投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 5,746,112.72 0.11% C0 其中：食品、饮料 5,746,112.72 0.11% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M综合类 - - 合计 5,746,112.72 0.11% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 1、成份股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 002024 苏宁电器 19,909,488 1,430,496,712.80 26.94% 2 002097 山河智能 2,793,460 159,646,239.00 3.01% 3 002007 华兰生物 2,918,468 155,525,159.72 2.93% 4 002142 宁波银行 5,370,169 117,767,806.17 2.22% 5 002008 大族激光 3,819,908 117,271,175.60 2.21% 2、新股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 002100 天康生物 251,912 5,746,112.72 0.11% 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国 债 - - 2 金融债 - - 3 央行票据 - - 4 企业债 - - 5 6,528,062.84 0.12% 可转债 合 计 6,528,062.84 0.12% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 巨轮转债 6,528,062.84 0.12% 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、本报告期基金的其他资产构成 单位：元 其他应收款 36,637,822.00 存出保证金 1,798,492.66 应收利息 202,753.31 合计 38,639,067.97 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占净值比例 128031 巨轮转债 6,528,062.84 0.12% 5、报告期内获得的权证 本基金本报告期内未获得权证。 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 1,148,201,861.95 报告期间基金总申购份额 889,798,044.77 报告期间基金总赎回份额 253,711,426.90 报告期末基金份额总额 1,784,288,479.82 七、基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年12月31日，管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，成为境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。 2007年，华夏基金管理有限公司凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元。 ● 根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏 股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管 理的基金。 ● 2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来 源于wind资讯）。 ● 华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生 效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。 华夏基金继续提高客户服务水平，2007年4季度： ● 继续加大软硬件系统投入、增加服务人员，提高自助电话、人工电话服 务功能，提高网站、短信等服务的质量，扩大电子对账单服务范围。 ● 网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发 卡等多种银行卡支付，方便投资人进行网上交易。 为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007年4季度华夏基金继续在投资者理财服务方面加大投入： ● 参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理 财课堂，发放投资者教育书籍《基金投资百问百答》，并与到场投资人展 开充分互动，提供一对一的理财服务。 ● 召开了以“携手华夏，相约2008”为主题的投资策略年会，就2008年度 中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市 场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。 ● 继续在各地媒体上开设“投资者教育专栏”，举办“华夏理财365”活动， 持续进行基金理财知识的宣讲。 2007年4季度以来，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营又荣获多家机构评选的多个奖项： ● 2007年10月，华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值 十佳基金公司奖”。 ● 2007年10月，华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财 经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。 ● 2007年12月，华夏基金在搜狐主办的“2007年度搜狐理财网络调查暨 年底调查”活动中荣获“2007年最有影响力基金品牌奖”、“2007最有影 响力基金投资者教育奖”和“2007年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。 八、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》； 3、《中小企业板交易型开放式指数基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○八年一月十九日 中财网
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