[公告]中小板证券投资基金2006年第4季度报告
中小企业板交易型开放式指数证券投资基金2006年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年10月1日起至12月31日止。 二、基金产品概况 基金简称： 中小板ETF 基金运作方式： 交易型开放式 基金合同生效日： 2006年6月8日 报告期末基金份额总额： 1,965,122,498.64份 投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为”中小企业板价格指数”。 风险收益特征： 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 基金本期净收益 94,513,847.54元 基金份额本期净收益 0.0331元 期末基金资产净值 2,347,111,425.93元 期末基金份额净值 1.194元 期末基金累计份额净值 1.194元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.49％ 1.30％ 12.05％ 1.37％ 4.44% -0.07% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 中小板ETF证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年6 月 8日至 2006年12月31日） 注：1、本基金合同于2006年6月8日生效，2006年9月5日在深圳证券交易所上市并于2006年9月11日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。 四、管理人报告 1、基金经理简介 方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理2004年12月起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月起任职）。 2、报告期内本基金运作遵规守信，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）本基金业绩表现 截至2006年12月31日，本基金份额净值为1.194元，本报告期份额净值增长率为16.49%，同期中小企业板价格指数累计增长率为12.05%。 （2）行情回顾及运作分析 4季度股市行情主线是在以银行、地产、钢铁以及食品饮料为代表的大盘蓝筹股强劲上涨为代表的强势上升行情。但本季度中小板P指数呈现V型走势，中小板有40家上市公司的限售股于2006年10月、11月集中上市，股票供应量突然增大以及由此带来的心理预期变化导致中小板P明显走弱。随着”小非”解禁压力的释放，中小板公司业绩预期逐渐明确，在苏宁电器、大族激光等大权重股的拉动下走出了一波反转行情。 此外，本季度内深圳证券信息有限公司公告自2006年12月27日起，对本基金跟踪的标的指数进行修改，将样本股固定为100只中小板股票，即修改为以价格法计算的成份股指数,全称为”中小板100P”，指数简称”中小板P”和指数代码”399329”保持不变。 中小板股票基金(ETF)在四季度的运作中，结合中小板市场实际，利用指数结构调整等机会采取相应策略对组合股票的结构做适当微调，提高组合的盈利能力和抗风险能力；同时，通过对新上市的股票根据深入研究择机投资，增强组合未来的盈利能力。从本季度运作结果来看，在覆盖了所有的交易及管理成本后获得4.44％的超额收益。 （3）市场展望和投资策略 中小企业作为中国经济增长的最主要推动力量之一，在中国经济持续稳定增长的大环境下将实现持续的快速发展，中小板市场是境内股票市场中成长性最好的一类市场之一，具有很明显的成长性投资优势。因此，从长期来看，中小企业板目前的价格仍具有非常明显的长期投资价值，中小企业板的上市公司必将伴随中国经济的不断成长而壮大。我们将继续优化中小板股票的投资结构，在基金合同规定的范围内抓住各种低风险或无风险的投资机会，提高组合的赢利能力。 此外，作为高成长性的板块，中小板的波动性也相对较大。因此，希望分享这种高成长性的投资者一定要牢记投资中的一个重要原则：拉长投资期限是应对收益率波动风险的有效方法！ 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元）占总资产比例 股票 2,222,208,198.43 93.90% 债券 - - 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 83,077,310.01 3.51% 其他资产 61,398,318.74 2.59% 合计 2,366,683,827.18 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、 成份股投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 26,463,073.41 1.13% B 采掘业 - - C 制造业 1,285,923,228.69 54.79% C0 其中：食品、饮料 30,327,437.34 1.29% C1 纺织、服装、皮毛 134,605,154.37 5.73% C2 木材、家具 14,185,771.20 0.60% C3 造纸、印刷 30,742,918.62 1.31% C4 石油、化学、塑胶、塑料 216,337,379.92 9.22% C5 电子 242,746,217.51 10.34% C6 金属、非金属 131,955,102.05 5.62% C7 机械、设备、仪表 272,201,877.91 11.60% C8 医药、生物制品 169,902,022.41 7.24% C99 其他制造业 42,919,347.36 1.83% D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,896,435.64 1.74% E 建筑业 45,539,738.72 1.94% F 交通运输、仓储业 43,503,405.60 1.85% G 信息技术业 87,671,003.48 3.74% H 批发和零售贸易 466,214,292.75 19.86% I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 57,481,273.40 2.45% L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,132,198.60 0.05% 合计 2,054,824,650.29 87.55% 2、 新股投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,407,119.02 0.10% C0 其中：食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 554,004.00 0.02% C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 652,733.12 0.03% C7 机械、设备、仪表 664,402.50 0.03% C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 535,979.40 0.02% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 43,039,350.00 1.83% G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 121,937,079.12 5.20% J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 167,383,548.14 7.13％ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 1、成份股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 002024 苏宁电器 10,246,761 465,202,949.40 19.82% 2 002008 大族激光 3,961,864 81,931,347.52 3.49% 3 002032 苏 泊 尔 3,541,021 68,341,705.30 2.91% 4 002007 华兰生物 2,658,458 61,144,534.00 2.61% 5 002025 航天电器 2,789,220 55,979,645.40 2.39% 2、 新股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 601988 中国银行 22,456,184 121,937,079.12 5.20% 2 601006 大秦铁路 5,313,500 43,039,350.00 1.83% 3 002101 广东鸿图 34,425 664,402.50 0.03% 4 002102 冠福家用 58,384 652,733.12 0.03% 5 002103 广博股份 83,940 554,004.00 0.02% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 截至本报告期末，本基金未持有债券。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截至本报告期末，本基金未持有债券。 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、本报告期基金的其他资产构成 单位：元 其他应收款 45,306,802.30 上海证券清算款 12,027,214.12 交易保证金 4,038,726.46 应收利息 25,575.86 合计 61,398,318.74 4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内获得的权证 本报告期内，本基金未获得权证。 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 3,502,174,327.32 报告期间基金总申购份额 229,856,040.20 报告期间基金总赎回份额 1,766,907,868.88 报告期末基金份额总额 1,965,122,498.64 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中小企业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中小企业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○七年一月二十日 中财网
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